Список проголосовавших за комментарий "kachanov, с одной стороны Вы правы, а с другой… Судя по Вашим комментариям, Вы человек эрудированный и грамотный в области финансовых рынков, тогда вам не надо напоминать как рассчитывается коэффициент Шарпа. А тем кто не помнит, скажу, там доходность портфеля сравнивается с безрисковой доходностью, а в качестве безрисковой доходности берется или доходность по коротким ОФЗ или доходность по депозиту в надежном банке или даже вообще ключевая ставка ЦБ. И ничего, сравнивают доходности, а ведь казалось бы насколько разные вещи: доходность, например, портфеля ценных бумаг и доходность банковского вклада."