Список проголосовавших за комментарий "Я использовал похожую методику, но чуть иначе перекладки делал (чаще) и считал бумаги в портфеле поштучно и и в проценте от их количества (вначале их было меньше). У меня нет такого разрыва и портфель из 3-х бумаг, хоть и более волатильный, но и более доходный получался. А «оптимум» получался около 30% от текущего числа акций. <br/> Методика ротирования портфеля имеет большое значение!<br/> P.S. Почему статья не попала в алго?"