Список проголосовавших за комментарий "<p>Идея приближать цену гауссовскими процессами кажется весьма разумной. Но применима ли ЦПТ для обоснования? Например, наличие гэпов может говорить о бесконечности дисперсий некоторых xi или, хотя бы, о быстром росте ограничивающей их в совокупности константы с ростом N.</p><p>Мне кажется что обоснования гауссовости можно найти, но они будут гораздо «слабее» чем ЦПТ. Например, похоже что эмпирическое распределение приращений цен (или их логарифмов) можно приближать смесью нормальных распределений.</p>"