Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, ну по крайней мере люди проверяют ее соответствие рынку, не находят противоречий и даже косвенно подтверждают. Мне же просто лень писать программу на проверку соответствия между рынком и GH-распределением. Я просто не вижу на ее выходе ничего «прорывного», кроме чисто академических результатов.<br/> <br/> Я может быть слишком завуалировано, но своим прошлым постом хотел донести еще одну мысль, которая наверняка Вам покажется тривиальной: "«тяжелые хвосты» одномерных приращений логарифмов цен не являются доказательством неэффективности рынка, а потому не могут быть «ключом» для построения торговых правил. Более того «тяжелые хвосты» могут быть присущи и абсолютно эффективному рынку". <br/> <br/> Мысль действительно тривиальна, но почему то ее отрицание я читаю в интернете из года в год. <img smile="scratch_one-s