Список проголосовавших за комментарий "Спасибо. Интересная статья! <img smile="hi"/><br/> <br/> ИМХО из неё следует один важный практический вывод. Уменьшая торговую часть и одновременно увеличивая количество сделок можно существенно снизить риски при <span style="text-decoration:underline;">заданной доходности (</span>эквити выпрямляется<span style="text-decoration:underline;">)</span>. Но это работает до определенного предела, слишком уж сильное мельчение начинает давать противоположный эффект. И дабы определить оптимум приходится анализировать средние величины свечек, сигмы и др.<br/> <br/> А вообще затронутая тема очень пересекается с темой Гнома — попытка моделирования эффекта продажи опционного края (взять премию) путем отработки волатильности БА при движения БА. <img smile="cool"/> Т.е. по сути Ваша статья дает направление, где копать по поводу мат.аппарата. <img smile="yes"/>"