Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, если «нетривиальность» только в случайности среднего и дисперсии нормального распределения, то на степень нелинейности оптимальных индикаторов это не влияет. Другое дело, что если и эти случайности нестационарны, то и веса в достаточных статистиках меняются по времени. Но сами статистики опять же не больше, чем второй степени нелинейности. Параметров конечно многовато: при глубине окна m получим m весов в линейной статистике и m(m-1)/2 в квадратичной. Ну так на то мы и исследователи, что уменьшать степени свободы, отбрасывая несущественные, исходя из других соображений