Список проголосовавших за комментарий "Вы рассматриваете стратегию моментум-эффект только без шортов (даже если не знаете про это). Давно известна и просчитана вдоль и поперек. Дает стабильную прибавку на долгосроке в пределах 1-3% в плюс к индексу. Работает в том числе и на нашем рынке.<br/> Вы взяли окно год, по многочисленным расчетам лучше работает при перебалансировке на сроке 6мес."