Список проголосовавших за комментарий "<p><strong>1. </strong><strong>Случайный временной непрерывный процесс, есть не что иное как показатель баланса между двумя равными взаимоисключающими силами.</strong></p><p><strong>2. </strong><strong>Возьмем, например, моделирование этого процесса с помощью генератора псевдослучайных чисел в </strong><strong>Excel</strong><strong>2016.</strong></p><p><strong>Как мы увидим для моделирования процесса генерации рыночной цены необходимо:</strong></p><p><strong> </strong></p><p><strong>1. </strong><strong>Сложение случайных чисел для образования имитации зависимости от времени </strong><strong>t</strong><strong>, где </strong><strong>T</strong><strong>i+1</strong><strong>-</strong><strong>T</strong><strong>i </strong><strong>= </strong><strong>constant</strong><strong>;</strong></p><p><strong>2. </strong><strong>Совершенно необходимо при моделировании процесса генерация случайного числа в пределах [+- </strong><strong>A</strong><strong>];</strong></p><p><strong>3. </strong><strong>[+</strong><strong>A</strong><strong>] и [–</strong><strong>A</strong><strong>] важнейшее свойство рыночного процесса ценообразования или моделирования непрерывного временного процесса, имитирующего процесс рыночного ценообразования на основе генерации псевдослучайного числа, что практически эквивалентно относительно друг друга.</strong></p><p><strong>4. </strong><strong>Стоит заметить, что ровное соотношение взаимоисключающих сил еще не все. Необходимо такое же случайное не сильное преобладание то одной стороны, то другой чтобы наиболее полно имитировать рыночное ценообразование.</strong></p><p><strong> </strong></p><p><strong>3. </strong><strong>Как только мы построили модель на основе псевдослучайной последовательности чисел, мы можем рассчитать базовые статистические параметры: математическое ожидание, дисперсию, среднеквадратичное отклонение, коэффициент вариации.</strong></p><p><strong>4. </strong><strong>Основным итогом расчетов стало то, что узнать предел случайного процесса из временного случайного ряда возможно по следующей формуле:</strong></p><p><strong>[+A] = SKO+(SKO*0.42); +-SKO*0.02;</strong></p><p><strong>5. </strong><strong>Вероятность того, что следующее значение смоделированного временного ряда или цены, будет меньше предыдущего при условии, что оба эти значения больше нуля, или будет больше предыдущего при условии, что оба эти значения меньше нуля около 90%.</strong></p>"