Список проголосовавших за комментарий "MadQuant, Вы говорите об ОЦЕНКах вероятности, а я об объективной вероятности. Потому что примеров ошибок оценок конечно можно привести множество. Тот же опупительный отчёт может «действовать» минуты, а на Драги «клали» через раз. И кто больше ошибается в оценке, кто меньше — это показывает только практика. Точно также я не говорил, что оценки надо строить только по прошлым ценам. Я говорил о главной и единственной задаче алготорговли: оценить эту существующую, но неизвестную вероятность по некоторой входной информации. Но требования к этой информации именно для алготорговли есть: <br/> — регулярность;<br/> — достоверность;<br/> — формализуемость.<br/> <br/> Просто без выполнения этих требований Вы не построите алгоритм(!) оценки этой вероятности. А торговля при известной этой вероятности определяется однозначно: Вы должны иметь позицию «в сторону» этой вероятности. И если тренд длится несколько тактов, то для этих тактов(!) получаем классическое: дай прибыли течь, быстро фиксируй убытки, а если несколько тактов длится контртренд, то опять же для этих тактов(!) оптимальная торговля «быстро фиксируй прибыль, пересиживай убытки»."