Список проголосовавших за комментарий "А. Г., кстати, я прочитал презентацию Вашего завтрашнего выступления, и горячо приветствую то, что на конференции Вы берётесь разъяснить суть финансового рычага во фьючерсах (который хотя и является встроенным в инструмент, однако по сути остается эквивалентом традиционных финансовых плеч). Ведь немало трейдеров забывают об этом, или не придают значения, так что случись им перейти на CME, где рычаг еще выше — они там сливаются моментально аки банальные форексники. <br/> <br/> Однако, всё же хотелось бы уточнить одну вещь по вот этим Вашим тезисам:<br/> -<em>На «трендах вверх» риски инвестора и спекулянта одинаковы;</em><br/> -<em>На «трендах вниз» риски инвестора намного больше;</em><br/> Если я правильно понимаю, Вы относите их только к плечевым позициям лонгистов и шортистов? Или для <strong>безплечевых позиций на рынке акций</strong> эти два утверждения также актуальны? Если вдруг актуальны, то каким образом это обосновывается? Вот очень любопытно"