Список проголосовавших за комментарий "Gella, а я вот, читая эту тему, всё жду, что может кто-нибудь предложит топикстартеру заменить шорт «сишки» на лонг пут-опциона на этот фьючерс...<br/> <br/> … с одновременным открытием лонга по фьючерсу зеркально против торговой системы.<br/> Так как по общим ощущениям от описания топикстартером торговой системы, мне показалось, что в большинстве случаев, после сигнала на шорт цена часто уходит в так называемую *зону доливки шортов*, то, в это время, стоп на лонг по фьючерсу переводится в +1п(Б/У). Последующие доливки — также докупкой пут-опционами...<br/> Откатное движение, прогнозиремое торговой системой, выбивает лонги фьючерсов в б/у (с учетом комис. и прскальзыв. в символич. минус), а путы при этом наливаются прибылью...<br/> .....................................................................................<br/> Но, тут нужен тест системы на процент верно определённых откатных движений и «жёсткий риск-модуль» {подсчёт свободных денежн. лимитов, ГО и премии на фьюч на опции} и мн. др. чтоб не отмаржинколило при неверном прогнозе(хотя, если повторится 14-й, то такое безоткатное движение не выдержит ни одна стратегия))) )<br/> Далее, изучение LUA, и свой скромный робот, приносящий полтора процента в неделю, ДУ, семинары, конфы мосбиржи и смартлаба, рбк-тв…<br/> )))))))))))"