Список проголосовавших за комментарий "KiboR, <br/> <br/> 1. В RI дается суммарный результат тренд+контртренд. Последний, кстати, в %% и не подсчитаешь, так как непонятно к чему считать %% из-за усреднения — в средней или максимальной позиции. Поэтому во всех строках по отдельным активам процент считается, как доход(убыток) в рублях на рублевый номинал (!) лонговой позы 100% для трендовых систем на конец предыдущего месяца. Причем в акциях — это доход от акции+синтетические облигации (лень делить и к тому же наличие «синтетики» убирает плату за шорты, но добавляет плату за деньги и все это вообще не поддается простому расчету).<br/> Для примера самый простой расчет в Si. В нем в сентябре я торговал 24 контракта в обычный лонг (при плечах 36, в шорт 12). Тогда процент за сентябрь — это прибыль(убыток) в Si в рублях (это нетрудно посчитать по отчетам) к величине в рублях: номинал Si на конец прошлого месяца*24. Число 24 может и поменяться, значит поменяется и знаменатель. В РИ тоже самое только добавляется клиринговый курс на последний торговый день предыдущего месяца для перевода в рубли. А отдельно про тренд и контртренд в RI я сужу исключительно по их результатам в рублях, которые тоже легко считаются по отдельности.<br/> 2. Простой суммой %% строк итоговый результат не получится, так как, во-первых, доли разные, во-вторых, они еще и меняются из-за изменений номиналов активов. Итоговый результат — это просто соотношение оценок счета из отчетов брокера по соответствующим датам по стандарту GIPS. Но в моем случае это простое деление, кроме января, когда выводом был проведен НДФЛ за 2017-й год.<br/> 4. Индекс Мосбиржи и «Русский Баффет» просто приведены в качестве бенчмарков и их проценты даются исключительно для сравнения с Итого."