Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, нет. Я брал цены сделок и каждую сделку как открытую позицию выводил на экспирацию, на экспирацию определял стоимость опциона и, соответственно, финрез каждой сделки с опционом. Разумеется, это ничего не говорит о реальном финрезе и фактических позициях участников тех сделок. Я хотел получить оценку того как котируются опционы. Я ожидал увидеть на длинной дистанции явное преобладание для продавцов. Явного преимущества не оказалось.<br/> Про соотношение hv-iv я тогда совсем не думал к сожалению:) А заново всё считать пока не готов. Но по логике получается так, что iv в среднем завышена. Иначе откуда возьмется небольшое формальное превосходство продаж над покупками. Оно было где-то на уровне 5% годовых в среднем. "