Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, прикол в том, что, не зная будущего распределения и будущих траекторий, мы не можем ничего сказать о МО стратегий и даже не можем оценить МО. Можем лишь получить две оценки среднего финреза в прошлом: по традиционному бэктесту и по торговому бэктесту. Далее, если нам хочется, то мы начинаем торговать некую стратегию и молимся, чтобы в будущем было также как у нас было в прошлом:) И даже если в будущем у нас на каком-то периоде получается +, сие не значит, что это хоть какой-то намёк на положительное МО.<br/> <br/> Поэтому вариант всех денег в первую сделку, на мой взгляд, не годится никогда, хотя пользоваться им никто не запретит. Поэтому только расчет вероятностей на истории и подгон под это дело оптимальных размеров сделок....... "