Список проголосовавших за комментарий "noHurry, Я задаю дисперсию и волатильность 0,021%. Сама волатильность входит в расчеты через время. Так для 30 дней это корень 256/30. В моем случае время определяется согласно заданной волатильности. Я фиксирую волу, но отпускаю время. Через три дня я вижу сколько моментов времени надо, что бы построить распределение и получить годовую волу. Мне надо сделок побольше, что бы распределение было ближе к нормальному. Кстати, 7% это стандартная вола инструмента и его опционов. То есть фиксируя волу одной сделки, и получаю другое время. Потому что вола это сигма*время^0.5. Теперь, мне надо сформировать волу старшего ТФ и она должна быть равна 7%. Но она формируется не сразу, надо больше моментов времени, дней, теперь фиксированных, что бы выйти на 7%. А пока они между собой гуляют. <br/> Количество сделок зависит от спреда. Если я увеличу спред в 3 раза, то количество сделок будет Р/3^2. При этом в каждой сделке я буду получать в 3 раза больше. Но в убытке я получу в 3 раза меньше. Просто мне надо будет дольше ДХ что бы придти к модельному распределению. "