Список проголосовавших за комментарий "Московский Лоссбой, <br/> <blockquote><strong>ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ ВАЖНО, чтобы Ваши открытые риски по Вашей позиции были пропорциональны времени, оставшемуся до экспирации.</strong> </blockquote><br/> Я так понял, это применимо к стратегиям, скрины которых выложены с теме, в которых профит генерируется Тэттой и дельта-хеджем.<br/> <br/> А если речь идёт о проданной бабочке (острием вниз), когда мы надеемся на выход цены из диапазона. Тогда, как я полагаю, желательно покупать опционы самой ближайшей опционной серии, а в случае флэта — ближе к экспирации перекладываемся на следующую серию.<br/> Соотношение риск\прибыль более выгодное у ближайшей серии, а риски связанные со временем жизни стратегии мы нейтрализуем перекладыванием на следующую серию.<br/> Как вы думаете?"