Список проголосовавших за комментарий "bozon, Вы продали опцион за 50. Это премия. Тета это премия одного дня. Грубо 50/колл дней. Ее и надо хеджировать. Рынок может ходить куда угодно, но цена вашего опциона, который вы купили за 50 не меняется. И ДХ меняться не должен. ДХ это просто купленный опцион.<br/> ДХ по рынку делают ММейкеры. Потому что они постоянно покупают/продают опционы и у них средняя цена всех опционов меняется. Продал за 50, за 60, за 70 получается средняя цена, средняя вола и средняя тетта и к ней прикручивают ДХ по средней. Которая соответствует рынку + спред. <br/> У вас получается, что вы продали опцион, а хеджируете непонятно что. "