Список проголосовавших за комментарий "Стас Бржозовский, конечно. В алгоритм была заложена «улыбка», которая двигалась за ценой фьючерса. При движении цены куда-то в сторону «улыбка» сдвигалась, открытая позиция получала какой-то арбитраж и дельту. После этого цена актива благополучно возвращалась обратно, арбитраж схлопывался вместе с дельтой. Арбитражный дельтараспил!)))"