Список проголосовавших за комментарий "Вы не получите однозначного ответа на свои вопросы, т.к. они (ответы) во многом зависят от конкретных параметров. Поэтому, Ваша задача сейчас сводится к тому, чтобы оценить кто как, и в каких случаях поступает, но для себя все равно выработать свой собственный путь.<br/> Как правильно заметил А.Г. — акции и фьючерсы, если их торговать по отдельности — это разные инструменты, и часто бывает так, что система, которая работает на фьючерсах, на акциях будет сливать.<br/> Простейший пример:<br/> Если шорт по фьючу Вам практически ничего не стоит, то на акциях он стоит 16-20 % годовых (если торговля ведется не исключительно внутри дня). Это обстоятельство, в ряде случаев, может вроде бы прибыльную сделку превратить в убыточную.<br/> Далее, диверсификация (как по системам, так и по инструментам) — вещь полезная, но все хорошо в меру. В любом случае, многое зависит от самой системы. Чем больше инструментов показывают прибыль при торговле по данной системе — тем дольше такая система «проживет», и тем больший смысл в диверсификации.<br/> Чем больше у Вас денег задействовано в торговле — тем выше вероятность того, что Вам придется диверсифицироваться по инструментам (вопрос ликвидности).<br/> Высокодоходные системы, обычно работают на сильно ограниченном количестве инструментов (часто вообще только на одном) и живут недолго.<br/> Не очень понятна ситуация с количеством сделок в ваших системах. На мой взгляд, десятки сделок на периоде в 10-15 лет — это маловато для качественной статистической оценки качества торговой системы, но тут многое может зависеть от алгоритма."