Список проголосовавших за комментарий "<p>Торговать скоррелированные инструменты одной системой — диверсифицирующего эффекта в этом мало. Это может быть полезно если надо засунуть большИе деньги и упираешься в ликвидность.</p><p> </p><p>Торговать нескоррелированные инструменты одной системой — диверсифицирующий смысл в этом есть.</p><p> </p><p>Как выбирать инструменты и по каким критериям и когда их заменять — сложный вопрос — в смысле составной. Если система почти не сливает на плохих инструментах, в ноль на средних и хорошо плюсует на хороших — в принципе это отличная база для самобалансирующейся системы))) — берешь любой набор, ну или набор хороших, если что — система всегда будет в плюсе, как бы внутри инструменты не перемещались между группами. Если нет, то как сказал выше — сложный вопрос)). Можно найти предиктор с инерцией и на его основе включать/выключать на инструменте систему, например, по эквити)) — наклон сглаженной эквити или превышение величины предельной просадки (а обратно