Список проголосовавших за комментарий "Олег Ложкин, само направление мысли абсолютно правильное — если мы зависли во флете, с этим нужно что-то делать, ибо тетта подъедает. реализация вызывает вопросы, что хеджирование, что ПИ из опыта тестирования показывают слабую эффективность и требуют кардинальной переработки.<br/> пример адаптации стратегии: если помните осень прошлого года на РТС — рынок долбило во флете, все покупатели ныли что всё плохо. у меня был построен стреддл из 12 квартальных опционов по диапазону канала, под них выделил 4 фьюча на диапазон. 2 фьюча рабочих + 2 запас. действия простейшие: сверху канала продал два фьюча, снизу откупил и купил еще два вверх, дальше по аналогии. стопов нет. вот в таком режиме, когда ловятся 4-5 тыс хода Б/А, тетта отбивается на раз и даже вытаскивает в некоторую прибыль.<br/> приведенный в этой статье пример — эта же переработка ПИ, только с использованием опционов. опционы — потому, что нахрена нам минусить движение фьючём всю дорогу, когда выйдет из флета?<br/> не интрадей только, а интранедель, что-то такое,"