Список проголосовавших за комментарий "Зимой я пыталась хедшировать портфель акций фьючерсом ММВБ, в такой же сумме как и портфель. 6,5% для этих целей мало. На мой портфель 500 т, мне нужно было купить 20 фьючерсов mxi, т.е примерно 60 т, или 12% от портфеля. Но эта сумма не являлась полностью рисковой, т.к. в неблагоприятном исходе ловился стоп 25 п, а при благоприятном прибыль 25-50 п. Вопрос когда закрывать тоже интересовал, потеряла достаточно много хеджевых денег и стала торговать хеджем просто индекс ММВБ от шорта — отбой сопротивления, пробой поддержки, на следующем уровне закрывать, происходит пробой открывать снова. Поставленную в посте задачу покрывать полностью убытки от недельной просадки портфеля или даже больше этот хедж не выполнял. Очень хорошие дни когда я хеджем зарабатывала 5-15 т в неделю, чаще меньше или вообще нечего. Портфель же за это время мог просесть и на 5, а мог и на 30. Были недели когда индекс проседал меньше чем на 0.5%, а портфель на несколько. Вообще задача зарабатывать хеджем столько же сколько потеряешь на переоценке портфеля еженедельно стабильно постоянно как то не кажется осуществимой. Хедж помогает сгладить эквити, но также он и мешает в дни когда все хорошо. И ценность поймать хеджем обвал не так значима, если основной портфель в лонгах"