Список проголосовавших за комментарий "<p>На мой непросвещенный взгляд, дебетовые опционные спреды это лучшее из того что можно активно применять на FORTS при наличии некой торговой системы. А вот способов корректировки потенциально убыточной части первоначальной конструкции может быть несколько, как Топикстартер совершенно верно заметил в предыдущем материале, имея развитый скил скальпера можно попытаться получить прибыль от спекулятивных операций фьючем, либо взяв некую рациональную часть от не к ночи будь помянутого, «прикрытого интрадея» попытаться создать некую систему приносящую вам прибыль от операций с фьючем пригодную к скриптованию. Вариант автора с недельными спредами тоже хорош. Кроме этого можно использовать вариант так называемой «опционной топки» на более близких опционах, т.е. продавать стрэдлы/стрэнглы на недельках меньшим объемом контрактов чем основная конструкция. А если OptionWorkshop еще и позволит включать дельтахеджер для отдельной части получившейся конструкции (проданных неделек) то это будет очень хорошо. Поясню рисунком. </p><p><a class="imgpreview" href="/uploads/images/05/63/84/2018/09/22/95afb3.jpg"><img src="/uploads/images/05/63/84/2018/09/22/d54ed9.jpg"/></a><br/> А была бы у нас еще и ликвидность в дальних сериях опционов вариантов корректировки было побольше… :)</p>"