Список проголосовавших за комментарий "ivanovr, Ну то что вы изобрели теорию, не говорит о ее правильности. Не столько для вас, сколько для читателей. Хотя надо отдельный топик делать.<br/> МО Математическое ожидание это свойство и значение случайной величины. Если у вас нет дисперсии (разброса) или плотности распределения, то вам негде искать МО. Что бы его найти, надо выполнить некоторые условия. Надо взять большой массив данных и построить дисперсию и распределение. Отсюда вы получите следующие данные, например. 100 положительных сделок происходят с вероятностью 10%, 100 отрицательных — 10%. Остальные 80% сделок не происходит. Тогда 0,1*(-100)+0,8*0+0,1*100=0. Если мы сдвинем нашу систему на 1% в положительную сторону, то есть по центу у нас станет 0,79, чуть правее 0,8 а в конец 11% на сто сделок, То МО будет равно 1. Это значит, что отрицательных сделок будет 100*10, а положительных 100*11. То есть при просадке 1000, мы получим 100 рублей, но ни как не удвоение счета. Если вы попытаетесь его удвоить, то сольете так как описано в этом топике. То же самое произойдет, если вы уменьшите P/L в деньгах, управляя финансами. Тогда, имея нулевое МО на БА вы будите в профите. <br/> Для тех, кто не слышал слова «комбинаторика» в средней школе, я выкладываю ссылку. Там, в конце, есть калькулятор расчета МО и короткое описание, что это такое. <br/> <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.matburo.ru%2Ftvart_sub.php%3Fp%3Dart_mo%26nbsp%3B&s=1303819992">www.matburo.ru/tvart_sub.php?p=art