Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий К, ну как это не принесет. В Вашей же конструкции<br/> <br/> лонг 67433 аут 66830 =-603<br/> шорт 68098 аут 67433 =+665<br/> <br/> Итого 62 пункта на контракт. При этом ГО = 2*ГО фьючерса<br/> <br/> А лонг спот — шорт ближний фьючерс — это +603 пункта на контракт, а ГО =100% номинал+ГО фьючерса.<br/> <br/> Проскальзывание? Ну это уже другой риск — риск ликвидности. У нас да, с ликвидностью не очень. А в США есть отдельный инструмент — календарный спред и он достаточно ликвиден для S&P500. У нас он тоже есть только спред на Ри по 50-100 пунктов, а на 100 контрактов все 500."