Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий К, позиция лонг ближний фьючерс, шорт следующий по доходности на экспирацию дальнего равна доходности позиции лонг актив, шорт ближний фьючерс на экспирацию ближнего, чтобы сохранить облигацию. А спот я предлагал покупать после экспирации ближнего фьючерса. А при фьючерсной позиции после экспирации ближнего Вы должны либо закрыть шорт в дальнем, т. е. продать синтетические облигацию, либо перевернуться в лонг в бывшем дальнем и открыть шорт в следующем, т. е. сохранить облигацию."