Список проголосовавших за комментарий "А. Г., купон я имел в виду — его аналог.<br/> То есть — сейчас курс 70. Покупаем си декабрь по 71000 и продаем си март по 72000.<br/> Если в декабре при курсе 70 си декабрь истечет по 70000, и при этом сможем откупить март по 70500 чистая прибыль будет 500 с каждого контракта.<br/> И эти потенциальные 500 я обозвал купоном. <br/> Но к сожалению их как правило нет к моменту когда истекает ближний фьюч (купленный).<br/> В течение квартала пока ни тот ни другой не истекли, расхождения в нужную сторону бывают (спред меняется). На этом теоретически используя шфт можно заработать, но через квик, работая с удаленного от сервера биржи компа бесполезно (у меня не получалось)"