Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий К, в рублевых инструментах такое бывает только из-за дивидендов. И скачки, если дивиденды окажутся лучше (хуже) ожиданий. И инструменты должны быть рублёвые, чтобы не нести риск свопа «доллар-рубль». У нас есть только 5 более менее ликвидных фьючерсов, где это сработает: на доллар, на евро, на Газпром, на Сбербанк и на индекс Мосбиржи. А какие может быть купоны в подобных конструкциях? Только доходность на дату экспирации. "