Список проголосовавших за комментарий "Oleg Only Algo, действительно, косяков в данных у финама очень мало. Но алгоритм склейки не рабочий. Посчитайте сами, что произойдет, если Вы накануне экспирации продадите старый фьюч и мгновенно купите новый. У Вас исчезнут искусственно созданные финамом гэпы."