Список проголосовавших за комментарий "Алексей Никитин, если работать внутри спреда, то да, беда. Если же предполагать изначально, что в среднем на сделке (купил-продал) спред отдашь, то бид-аск дает достаточно инфы для исполнителя. А вот для анализа данных этой инфы может и не хватить, но не из-за медленного квантования, а из-за того что движение внутри не отражено. <br/> Теперь второе, я ведь не о минутных свечках написал, а о средней частоте квантования. У нас тут теорема Котельникова не при делах из-за нестационарности. Квантовать можно по уровням, например, тогда при резком движении отсчеты будут более частыми, а на спокойном рынке