Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Новиков, Приветствую:)<br/> Заметил, что вы часто за Броуна подприсываетесь :(<br/> для меня ( думаю и для многих) это лес темный, может слегка просветите...<br/> Из чего следует, ( есть какие нибудь железные доказательства) что ценовое движение = Броуновскому процессу?<br/> 2. на вскидку вижу простое, но фундаментальное отличие:<br/> — нарисовав например какие то координаты — частица по броуну легко пересечет их в любом направлении, в т.ч. и назад и вниз= назад по времени и в отрицательную область цены ( если сравнивать с графиком цены) — т.е. уже имеются отличия. ( цена то назад не умеет ходить, ну и в минус чего то я тоже не встречал)<br/> 3. как я понимаю, например в примере с жидкостью и частицей — там внешняя среда = жидкость «организует» БД для частицы. в случае же рынка — все наоборот. рынок не двигает цену, ее двигают участники… т.е… именно частица типа сама по себе двигается без всякого «внешнего» подогрева...<br/> <br/> Из 3- можно попробовать сделать вывод, что раз участники создают достаточно хаотичное движение, то можно попробовать сесть им на хвост. Особенно это возможно на развитых рынках и на суперликвидных инструментах. на том же ES mini — можно читать график с очень приличной вероятностью...<br/> (насчет успехов сразу оговорюсь, что кроме чтения еще есть и другие вопросы, которые необходимо соблюсти. С этим — в процессе.) Кстати, если бы индустрия была бы уверена, что ей хватит только БД для одурачивания остального планктона, то для чего деньги вкладывать то в другие вопросы? Это же лишние затраты… для чего там маржа на фьюче? если и так потеряют...( например)<br/> с ув. Я. <br/> P.S. Спасибо!<br/> <br/> <br/> "