Список проголосовавших за комментарий "KiboR, показатель по макс. просадке на определенном горизонте мне нужен, чтобы принять решение, давать деньги или нет. Когда решение принято и деньги выделены — решать буду по другим алгоритмам, а именно — показывает человек сходные историческим результаты при сходных рыночных условиях или нет. Если да (то есть на истории он проседал при росте волы — и сейчас так же, или проседал в 2008-м — и сейчас а-ля 2008) — могу ждать довольно долго, но все равно до разумной величины (30% например), если нет — могу выйти довольно быстро, и в просадке 5-10%. И так делает любой крупный капитал (именно *крупный*, не лох-Алексей со своими копейками), никаких чудес тут нет, с большими деньгами это жесткий бизнес.<br/> <br/> Опять же, и чисто статистически тут чудес нет — если на истории за 9 лет просадка была 20%, а тут в первый год торговли на обычном рынке (не-кризис) человек превысил этот порог — более вероятно, что что-то идет не так, чем то, что ему не повезло (на самом деле, вероятность чисто случайно пробить историческую просадку в первый год торговли = 1/N, где N — это количество лет, за которое есть стейт). То есть при наличии стейта за 10 лет если макс.просадка пробивается в первый год на «нормальном» рынке — с 90% вероятностью что-то «сломалось», может даже надо проверить управляющего на «перелив»"