Список проголосовавших за комментарий "Вы писали, что вы используете для этого эксперимента TWS демку. Если это так, то при реальной торговле у вас будет ощутимо меньше сделок, примерно столько, как если бы вы увеличили сетку на два тика. Я не думаю, что в алгоритме исполнения ордеров на демке отслеживается очередность ордеров в стакане, вам просто заливают как только цена ударяет в бид/аск. В реальной же торговле нужно исходить из того, что ваша заявка будет стоять одной из последних в очереди на исполнение. Таким образом ваша тета будет значительно меньше, а дельта не изменится. Такие стратегии очень чувствительны к спредам."