Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий К, тут ещё важна точка отсчёта. Как раз с 31.12.2017 у меня доходность выше ставки ПсевдоОФЗ. Как впрочем и у «Русского Баффета». И это неслучайно. В своём видео о факторном анализе систем я доказываю, что знак годового изменения РИ определяется превосходством одних сильных 10-ти дневных движений над сильными 10-ти дневным и движениями с противоположным знаком. А суммарная доля таких движений не отличается от аналогичной доли для случайного блуждания со средним нуль. Что это означает? А то, что мы называем годовыми «трендами» на рынке акций на самом деле совокупность относительно коротких импульсов, а не поступательное движение. Поэтому «рваность» эквити торгующих на рынке акций на дневных и более длинных движениях — это естественное следствие свойств исходного ценового ряда и никуда от этого не деться. А для торгующих на более мелких движениях это «рваность» тоже есть, но на более мелких таймфреймах и просто нивелируется при срезах по более длинным."