Список проголосовавших за комментарий "Les Paul, Даже не знаю. Я это в своих топиках описываю. Если коротко. Изменение цены за время т зависит от дрфта мю волатильности сигма и венеровского процесса W. Использование опциона позволяет убрать мю. То есть от дрифта или тренда мы уже не зависим. А зависим конкретно от сигмы, то есть волатильности. Волатильность купленного опциона нам известна в момент покупки. Волатильность БА мы можем получить через ДХ по своей волатильности. Разница между волой опциона и волай БА и будет наша прибыль. "