Список проголосовавших за комментарий "<p>Дмитрий Новиков, Вы как бы сами себе противоречите. То Вы прекращаете ДХ в момент достижения 110 и называете это календарем, то "<strong>ДХ опциона делается до экспирации опциона</strong>".</p><p> </p><p>В целом я потерял нить рассуждений. Мы вместо обсуждения календарей обсуждаем какие-то крайне сомнительные гипотетические схемы торговли. Причем в обсуждаемой схеме операции с фьючерсом вообще не являются операциями дельта-хеджирования купленного стреддла.</p><p> </p><p>По сути Вы предлагаете взять в длинную «настоящий» стреддл (купить волу) и накрыть его какой-то синтетической фигней (для продажи волы). При каких условиях мы можем в этой ситуации обсуждать возможность получения прибыли?</p><p> </p><p>Мне кажется более понятно было бы рассуждать сразу в терминах опионов. "<strong>Купили дальний потому что у него айви низкая, продали ближний, потому что у него айви высокая. Делаем ДХ остаточной дельты, чтобы не зависеть от направления.</strong>"</p>"