Список проголосовавших за комментарий "маслом масляне: covered option = covered future, потому как они в связке, что и есть стратегия «покрытого...»<br/> оптимальный шаг?… о-о-о-о-о...<br/> Методов и подходов куча. И каждый из них — прорыв в неизвестность<br/> Но все они мало отходят от концепта дельта-нейтральности. Ну разве что чего-нибудь добавляют по гамме, делая умышленные отклонения «на опережение» или «на запаздывание».<br/> Из более оригинальных — это по тэте<br/> Ну а ежели совсем худо, то по каким-нить уровням из ТА, выравнивая на них каждый раз по индивидуальному расчету дельта-нейтральность"