Список проголосовавших за комментарий "Toras, <br/> <blockquote>Как определяете веса активов?</blockquote>В системе есть отдельная подсистема портфельной оптимизации — она и определяет веса. Объемы торгов — влияют только на ограничения весов сверху.<br/> <br/> <blockquote>Также интересно ваше мнение (как алгоритмиста со стажем и официальным опытом работы) о dual momentum?</blockquote>В целом положительное. Другое дело, что его можно реализовать 100500-ю разными способами, и не все будут хороши, ну да это уж отдельный вопрос. Сама концепция моментума абсолютно правильная и долгосрочно рабочая (потому что основывается на психологических bias'ах человека исходно слабо реагировать на новую информацию, а затем видеть во всем тренды и продолжение тенденции)"