Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, еще один пример. <br/> Присобачим к задаче метод Монте-карло. Для простоты положим, что вероятность положительных и отрицательных исходов равна нулю (обобщение тривиально). <br/> Для каждого исхода генерируем просок монеты — лонг/шорт и расчитываем финрез. Повторяем много-много раз и получаем оценку вероятности получить финрез выше того, что нам дает оптимизация. Осталось учесть число степеней свобды при оптимизации