Список проголосовавших за комментарий "Пример. <br/> Предположим, решающее правило такое, если цена выше скользяшки ЭСС, открываем лонг. Если ниже — шорт. Финансовый результат есть функция параметра скользяшки=параметра решающего правила. <br/> Обычное желание оптимизатора — получить колоколообрахную зависимость, вершина соответствует оптимуму. <br/> И при чем тут корреляция? <br/> А мой вопрос будет звучать так, при какой прибавке финреза за счет вариации параметра я могу считать, что отклонени в плюс не является результатом перебора, а отражает некую закономерность в ценообразовании."