Список проголосовавших за комментарий "Стас Бржозовский, интересная тема однако.<br/> Хотел бы уточнить этот вопрос.<br/> Имеем соотношение — доход/просадка — например надо получить в идеале 30% годовых, с просадкой не более 20%.<br/> Рассматриваем именно вариант с плечами, то бишь торговлю на СР.<br/> С опционами все ясно — отсутствие ликвидности в моменте рвет.<br/> С фьючами линейно порвать может в случае существенного ночного гэпа, либо если поза сверхобъемная (опять таки недостаток ликвидности). Но в таких условиях всех порвет, если цена двинется не туда, хоть по тренду, хоть по контртренду<br/> В апреле была не такая ситуация, там всего навсего плавное двухдневное сползание курса на 10%.<br/> (само собой подразумевается использование стопов)<br/> <br/> Теперь по существу вопроса. Если моно торговля одним инструментом. в случае брента имеем стабильные 2-х недельные флеты, в случае си — флеты 6 недельные или больше.<br/> При этом движения дневные внутри этих флетов 0,5% — 1% стабильно.<br/> По условиям доходности надо получать в неделю примерно 0,6% дохода. <br/> С учетом имеющегося дневного движения в 0,5% в теории достаточно торговать лишь 10 контрактами того же брента (ГО составляет 6% от счета в 1млн) что (опять же в теории) дает в день 2500р прибыли. Достаточно иметь лишь 15 успешных дней из месяца, чтобы натошнить на свои 30 процентов годовых.<br/> <br/> Предположим, что стоп размещен в 3% от края канала, в этом случае можем получить убыток по стопу в районе половины от заработанного за 15 успешных дней.<br/> <br/> И опять в теории, если разработать адекватный индикатор окончания флета, и начала тренда (который будет давать сигнал раньше, чем цена дойдет до 3% стопа), то есть возможность перевернуться в трендовую систему, и заработать дополнительно (на худой конец нивелировать убытки, фиксанутые стопом).<br/> <br/> Это я описал практически безплечевую торговлю (10 контрактов бр по стоимости меньше капитала в 1млн). Эту схему можно интерполировать на торговлю акциями без тех же плечей.<br/> <br/> Какие могут быть изьяны в моих рассуждениях?<br/> <br/> "