Список проголосовавших за комментарий "dip, ну если вы возьмете опционы достаточно далеко до экспирации. Но тем не менее этот эффект останется, т.к. наверняка 2 — это для прибыльных трейдов, а 10 для убыточных. К тому же судя по тому, как вы описываете поведение волатильности, ваша стратегия заключается в выкупании локальных коррекций, а это значит вы по волатильности будете покупать более дорогие опционы и продавать более дешевые, и это при нулевой тете сделает P/L где-то в районе 1 к 2 не вашу пользу. Если таргет/стоп в вашей системе сравним с этим, то в некотором приближении вертикальный спред может быть альтернативой. "