Список проголосовавших за комментарий "dip, я не опционщик, но слушал разговор двух валютных опционщиков… и вот они рассуждали так: если продать колы вне денег вверху при снижении рынка, то при достижении рынка определённого уровня, а именно: продажа колл минус премия, то они покупают базовый актив, таким образом хеджируя прибыль… Соответственно при повышении рынка наоборот продают путы вне денег выше рынка плюс премия и продажа базового актива… короче я их не понял, но логика в этом есть… они довольно успешные опционщики."