Список проголосовавших за комментарий "Кстати, тонкий момент — а вы брали текущие компоненты индекса S&P 500, или компоненты в каждый из моментов, в который составлялся и ребалансировался портфель? Если текущие компоненты S&P — то бэктест можно выбросить на помойку, он нереалистичен из-за огромного survivorship bias'а (и preinclusion bias'а наверное). А если компоненты в момент инвестирования — то результаты что-то слишком хороши, в последнее время табачников прижимают и они плохо перформят."