Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, в том-то и дело, что нет. Разная частота сэмплирования будет порождать не разные выборки одного процесса, а разные процессы, которые должны подчиняться по ДН своим моделям. Если бы у нас был Гаусс, то всё бы совпадало и разная частота сэмплирования нивелировалась соответствующими масштабированиями при помощи квадратного корня. В случае с рынком оно не так."