Список проголосовавших за комментарий "<p>Стас Бржозовский, <a title="bstone" href="/profile/bstone/">bstone</a> ,</p><p>Кажется, разобрался со <a href="/blog/489915.php#comment8797480"><strong>средним модулем приращения логарифмов</strong></a>.</p><p><br/> Действительно, имеется формула согласно которой <span style="color:#0000ff;"><strong>для броуновского процесса</strong></span> параметр сигма равен <strong>20 среднедневным отклонениям цены (по модулю)</strong>.</p><p><br/> <strong>Sigma = 20 * AVG( ABS® )<br/> </strong>r = Ln( C[k] / C[k-1] )<br/> <br/> <br/> <a title="Dabelw" href="/profile/Dabelw/">Дмитрий Новиков</a> пытался донести до нас эту идею, которая, видимо, часто используется на западе.</p><p> </p><p>В частности, она позволяет делать грубую прикидку волатильности по значению прироста <strong>за один день</strong>. Например, если Сбер вырос за сутки на 3%, умножаем на 20 — получаем годовую волатильность <strong>60%</strong>.</p><p> </p><p>Если СИ укрепился на 0.2% за день — это дает годовую волатильность 4%. <span style="color:#0000ff;"><strong>Очень удобно считать в уме</strong></span>.</p><p> </p><p><a title="Dabelw" href="/profile/Dabelw/">Дмитрий Новиков</a> , <span style="color:#ff0000;"><strong>СПАСИБО </strong></span>!</p>"