Список проголосовавших за комментарий "Аксиома: Трейдинг — игра с нулевой суммой. <br/> <br/> Теорема SPEBE: Вероятность (Р) того, что с любого уровня пуллбэка (Х) на восходящем движении цена обновит хай до того, как обновится лоу, равна 1-Х. <br/> <br/> Доказательство: Предположим, что разработана такая простейшая ТС, при которой вход в позицию осуществляется в сторону первой ноги будущего ожидаемого зигзага, после ее коррекции от локального максимума на Х%. При этом фиксация прибыли происходит на локальном максимуме, а фиксация убытка — на локальном минимуме. <br/> Если при коррекции на величину Х хай будет обновляться чаще чем в 1-Х процентах случаев, то это нарушит аксиому об игре с нулевой суммой, так как нанесет «несправедливый» урон игрокам, занимающим короткую (противоположную) позицию.<br/> Если при коррекции на величину Х хай будет обновляться реже чем в 1-Х процентах случаев, то это это нарушит аксиому об игре с нулевой суммой, так как нанесет «несправедливый» урон игрокам, занимающим длинную позицию. <br/> Т.о., например, коррекция на 61.8% дает ровно 38.2% вероятность обновления хая до обновления лоу, что и требовалось доказать. <br/> <br/> Риск и награда в рынке очень хорошо сбалансированы, и это касается не только экстремумов, но и, в частности, объемных уровней/зон, о чем я говорил в одном из своих роликов («Рыночная цена»)"