Список проголосовавших за комментарий "<p>В условиях флета сколько опционов ни купи — будет убыток.</p><p> </p><p>Идеальная гамма — равна 1 (набег дельты равен 1 на 1 шаг цены). Для СИ гамма позиции 1, для РИ гамма позиции 0.1.</p><p> </p><p>ПС Не принимайте как руководство к действию. Размер позиции нужно в первую очередь смотреть от размера Вашего депозита и от мани-менеджмента.</p><p> </p><p>Для РИ при текущей волатильности придется брать в позицию порядка 20-30 опционов, чтобы почувствовать нелинейные эффекты. Для СИ порядка 50 штук.</p><p> </p><p>Ну, либо строить более сбалансированные купленно/проданные позиции, чтобы ДХ вообще не делать.</p>"