Список проголосовавших за комментарий "karapuz, ну так я спросил!<br/> <br/> идея в том, что мне нужны кривые именно тех ставок, которые определяют соотношение спот-фьючерс — для опционных целей: фьючерсная цена ведь соответствует риск-нейтральному мат ожиданию.<br/> <br/> потом я хочу посмотреть, как ставки для разных периодов меняются относительно друг друга, чтобы посчитать модифицированную ро (обычная ро предполагает параллельные сдвиги yield curve)"