Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, можно все, да. Но если вернуться к классическому термину «волатильность», применительно к тем же опционам, то «все» привыкли ее считать классически — «корень из суммы квадратов разностей логприращений и...». Достаточно убрать то »и», просто нулем вычитаемое назначить — получим одновременно и учет тренда, и учет собственно волатильности в одном стакане. Меня, как любителя длинной гаммы опционной, такая штука интересует больше, чем собственно волатильность и прочие путевые заметки)"